|
|
Каталог статей
Основы построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной ставки.
Задачами актуарных расчетов являются:
Исследование и группировка рисков в рамках страховой
совокупности с целью создания гомогенной подсовокупности в рамках общей
страховой совокупности;
Исчисление математической вероятности наступления
страхового случая;
Математическое обоснование расходов на ведение дела
страховщика;
Математическое обоснование необходимых резервных
фондов страховщика.
Нетто-ставка -
основная структурная часть брутто-ставки, предназначена для формирования
ресурсов страховщика целенаправленно на оплату страхового возмещения.
Нагрузка - часть страхового тарифа, не связанная с
формированием страхового фонда. Состав и величина нагрузки обусловливаются
объективными потребностями страховой деятельности, тарифной политикой,
задачами, решаемыми при тех или иных видах страхования, а также конкуренцией
между страховыми организациями.
Брутто-ставка -
это тарифная ставка взносов по страхованию: нормированный по отношению к
страховой сумме и сроку выплаты размер страховой премии.
Нетто-ставка является основной структурной частью
брутто-ставки. В основу ее построения по любому виду страхования положена
вероятность наступления страхового случая.
Вероятностью события А, обозначается Р(А) - называется
отношение числа благоприятных для него случаев М к общему числу всех равновозможных
случаев N. Поскольку вероятность события выражается правильной дробью (М всегда
меньше или равно N), то 0 ≤ Р(А) ≤ 1. Если Р(А)
равно 0, то событие А считается возможным, если же равно 1, то это -
достоверное событие. Таким образом, вероятность события: заключена в пределах
от 0 до 1. Если она достигла своих крайних границ, то страхование на случай
наступления данного события проводиться не может. Страховые отношения
складываются только тогда, когда заранее неизвестно, произойдет в данном году
то или иное событие, или нет, т.е. имеет место случай.
Вероятность наступления страхового события
определяется из статистических наблюдений. Например: из 100 застрахованных
объектов ежегодно 2 объекта подвергаются страховому событию. Таким образом,
можно ожидать, что в текущем году с любым из застрахованных объектов в рамках
совокупности (100) дважды произойдет страховое событие, т.е. вероятность равна
0,02 или 2%. Может быть иной
подход к статистическому наблюдению. Если бы в течение 100 лет наблюдался один
и тот же объект и при этом с ним дважды произошел страховой случай, то
вероятность события для данного объекта также равнялась бы 0,02 или 2%.
Нетто-ставка полностью предназначается для создания
фонда выплаты страхователям, т.е. она должна быть адекватна ответственности
страховщика перед страхователями.
При проведении страхования выплаты возмещения, как
правило, отличаются от страховой суммы. При построении нетто-ставки учитывается
последний показатель. В этом случае рассчитанная в изложенном выше порядке
нетто-ставка корректируется на коэффициент, определяемый отношением средней
выплаты к средней страховой сумме на один договор.
При определении тарифа используют различные
математические модели. Основными критериями, учитываемыми при построении
модели, являются:
- действие закона больших чисел, который определяет, что
при достаточно большом объеме страхового портфеля средний размер требования по
портфелю равен математическому ожиданию среднего требования, а отклонения
фактических требований от ожидаемого с определенной точностью лежат в заданном
интервале;
- однородность выборки, так как если объекты страхования
неоднородны, то их необходимо группировать по основным признакам. Чем более
похожи объекты внутри выборки, тем более стандартны случаи, тем ближе среднее
требование к ожидаемому размеру;
- проблема зависимости рисков между собой, т.е. их
корреляция в портфеле,
разделение риска на нормальный и катастрофический,
распределение рисков внутри портфеля и проблема
кумуляции ущерба, так как случайный набор рисков может привести не к
сглаживанию, а к увеличению ущерба.
Утвержденные Распоряжением Федеральной службы России
по надзору за страховой деятельностью в 1993 г. Методики расчета тарифных ставок по
рисковым видам страхования дали страховым организациям новые методы расчета
тарифов в дополнение к известному методу убыточности в течение тарифного
периода.
|
| Категория: Финансы и кредит | Добавил: nemo (06.10.2010)
|
| Просмотров: 9485
| Рейтинг: 2.7/6 |
|
|
